Test dine aktiestrategier, før du risikerer rigtige penge
Byg en filtreringsstrategi, backtest den på alle aktier på Oslo Børs over de seneste 10 år, og se, hvordan den ville have klaret sig mod markedet efter handelsomkostninger.
Din Google-konto opretter kontoen i ét trin. Vi bruger kun dit navn, din e-mail og dit profilbillede.
Backtest strategier
Filtrer på kurs, likviditet, trend, momentum, RSI, volatilitet, udbytteafkast, beta, P/E, EV/EBITDA, gæld og meget mere. Ranger de tilbageværende aktier, hold de bedste, og rebalancer månedligt, ugentligt eller dagligt.
Realistiske omkostninger
Kurtage på hver handel plus valgfri slippage, der vokser med handlens størrelse i forhold til hver akties daglige omsætning, så illikvide small caps ikke ser nemmere at handle ud, end de er.
Intet kig ind i fremtiden
Hver handel bruger kun data, der var tilgængelige den dag. Nøgletal kommer fra årsrapporter og bruges først, efter de er offentliggjort. Fejlagtige kursdata renses væk.
Aktiefilter og favoritter
Filtrer alle aktier i dag eller på en vilkårlig tidligere dato, gør et filter til en backtest med ét klik, og gem de strategier, du kan lide. Kør i NOK, USD, EUR, SEK eller DKK.
Sådan virker det
- Tilmeld dig med Google: gratis, med ét klik, med 5 backtests om dagen. Aktiefilteret og datasiderne har ingen grænse.
- Vælg filtre, eller start med en færdig skabelon som momentum, udbytte, lav volatilitet eller kvalitet og værdi.
- Kør backtesten og sammenlign afkast, fald og Sharpe-ratio med et ligevægtet sammenligningsindeks. Gem de gode som favoritter, og kør dem igen, når der kommer nye data.
Dataene: alle 417 aktier på Oslo Børs med 10 års daglige kurser, udbytter og splits fra Yahoo Finance, opdateret hver hverdagsaften. Desuden: årsregnskaber, beta mod OSEBX og daglige valutakurser.
Backtests er simuleringer på historiske data, ikke investeringsrådgivning. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Selskaber, der er afnoteret, er ikke med i dataene, hvilket får resultaterne til at se noget bedre ud end virkeligheden.