Näin käytät backtesteriä

Aloittaminen

Osakeseulonta ja tietosivu ovat kaikkien käytettävissä. Backtestien ajamiseen kirjaudu sisään Google-tililläsi: tili on ilmainen, voit tehdä 5 backtestiä päivässä, ja laskuri nollautuu keskiyöllä Norjan aikaa.

Valitse kieli sivun yläpalkista. Kun olet kirjautunut sisään, valinta tallennetaan tilillesi.

Ensimmäinen backtestisi

1. Avaa Strategia ja valitse strategia kohdasta Aloita valmiista pohjasta.
2. Paina Suorita backtest. Tulos näkyy lomakkeen vieressä muutamassa sekunnissa.
3. Muuta suodatinta, aja uudelleen ja vertaa. Kun strategia miellyttää, paina Tallenna suosikiksi.

Strategian rakentaminen

Strategia on joukko suodattimia ja järjestyssääntö. Jokaisena tasapainotuspäivänä backtesteri etsii osakkeet, jotka läpäisevät kaikki suodattimesi, järjestää ne ja pitää parhaita yhtä suurin painoin seuraavaan tasapainotukseen asti.

Ajanjakso ja raha

Valitse alku- ja loppupäivä, valuutta, alkupääoma ja välityspalkkio peruspisteinä (10 bp = 0,1 % jokaisesta kaupasta). Valitse Huomioi slippage, jos haluat maksaa myös osto- ja myyntinoteerausten erotuksen sekä markkinavaikutuksen, joka kasvaa, kun kaupankäyntisi on suuri osuus osakkeen tavallisesta päivävaihdosta.

Osakejoukko

Testaa kaikilla Oslon pörssin osakkeilla tai vain valitsemillasi osakkeilla. Vähimmäishinta, -vaihto ja -historia karsivat osakkeet, jotka ovat liian pieniä, liian epälikvidejä tai liian uusia realistiseen kaupankäyntiin. Jätä kenttä tyhjäksi poistaaksesi sen käytöstä. Samat säännöt määrittävät vertailuindeksin.

Ostosuodattimet

Ota suodatin käyttöön valitsemalla se: trendi (nopea liukuva keskiarvo hitaan yläpuolella), hinta liukuvan keskiarvon yläpuolella, momentum, RSI, suurin volatiliteetti ja pienin osinkotuotto. Osakkeen on läpäistävä kaikki käyttöön ottamasi suodattimet.

Beta ja tunnusluvut

Paina Lisää suodatin asettaaksesi vähimmäis- ja/tai enimmäisarvon betalle, P/E:lle, P/B:lle, EV/EBITDA:lle, nettovelka/EBITDA:lle, oman pääoman tuotolle, voittomarginaalille tai markkina-arvolle. Osake, jolla ei ole arvoa, ei läpäise suodatinta. Tunnusluvut ovat saatavilla noin huhtikuusta 2023 alkaen, joten aiemmilla jaksoilla nämä suodattimet karsivat useimmat osakkeet.

Salkku

Järjestä määrää, mitkä suodattimet läpäisseistä osakkeista ostetaan, Osakkeita enintään kuinka monta omistat ja Tasapainotus kuinka usein salkku kootaan uudelleen: kuukausittain, viikoittain tai päivittäin. Tiheämpi tasapainotus tarkoittaa enemmän kauppoja ja suurempia kuluja.

Toinen valuutta muuttaa tuottoa valuuttakurssin kautta, mutta ei sitä, mitkä osakkeet valitaan: signaalit käyttävät aina osakkeiden hintoja kruunuina (NOK).

Tulosten lukeminen

Jokaista tulosta verrataan vertailuindeksiin: kaikki osakejoukkosi osakkeet yhtä suurin painoin, ilman suodattimia ja kaupankäyntikuluja.

Kokonaistuotto

Kuinka paljon pääoma kasvoi koko jakson aikana, osingot mukaan lukien ja kulujen jälkeen.

Vuosituotto

Keskimääräinen vuosituotto. Sen avulla voit verrata eripituisia jaksoja.

Sharpe

Tuotto riskiyksikköä kohden: vuosituotto jaettuna volatiliteetilla, ilman riskitöntä korkoa. Suurempi on parempi.

Suurin pudotus

Suurin pudotus huipusta myöhempään pohjaan. Se kertoo, kuinka tuskallinen pahin jakso olisi ollut.

Volatiliteetti

Kuinka paljon arvo vaihtelee päivästä toiseen, vuositasolle muunnettuna. Pienempi tarkoittaa tasaisempaa kehitystä.

Salkun kierto / vuosi

Kuinka monta kertaa vuodessa koko salkku vaihdetaan. Suuri kierto tarkoittaa suuria kaupankäyntikuluja.

Lukujen alla ovat arvon kehitys vertailuindeksiin nähden, pudotus huipusta, viimeisenä päivänä omistetut osakkeet, useimmin omistetut osakkeet ja maksetut kaupankäyntikulut. Viimeisimmät ajosi näkyvät kohdassa Viimeisimmät ajot, joten voit avata ne uudelleen.

Tarkista tulosten alla oleva huomautus tietojen kattavuudesta. Jos tunnusluku puuttuu monelta osakkeelta, sitä koskeva suodatin karsii osakkeita lähinnä puuttuvien tietojen vuoksi eikä niiden ominaisuuksien perusteella.

Osakeseulonta

Osakeseulonta näyttää kaikki Oslon pörssin osakkeet hintoineen, tuottoineen, riskeineen, betoineen ja tunnuslukuineen. Lajittele napsauttamalla sarakeotsikkoa, hae nimellä tai tunnuksella, valitse toimiala ja lisää vähimmäis- ja enimmäissuodattimia mihin tahansa sarakkeeseen.

Aseta Päivänä (tyhjä = viimeisin) menneeseen päivään nähdäksesi markkinat sellaisina kuin ne silloin olivat, vain sinä päivänä tiedossa olleilla tiedoilla. Paina Testaa näitä suodattimia takautuvasti muuttaaksesi seulonnan strategiaksi tai Lataa CSV tallentaaksesi taulukon.

Merkinnällä Datavaroitus merkityissä osakkeissa on ollut epäilyttävä hintahyppy viimeisen vuoden aikana, usein osakesplitti, jota tietolähde ei ole oikaissut. Niiden tuotot ja tunnusluvut voivat olla virheellisiä.

Suosikit

Paina strategiasivulla Tallenna suosikiksi säilyttääksesi strategian. Jos tallennat uudelleen samalla nimellä, aiempi korvataan.

Suosikkisivulla näkyy jokainen strategia viimeisimpine tuloksineen. Suorita ajaa sen uudelleen uusimmilla tiedoilla (lasketaan backtestiksi); voit myös avata sen muokattavaksi tai poistaa sen napsauttamalla Poista kahdesti.

Tiedot

Valitse osake nähdäksesi sen hintakaavion, päivähinnat, osingot ja splitit, betan suhteessa OSEBX-indeksiin sekä vuosiluvut. Tunnuslukutaulukko näyttää, mistä päivästä alkaen kutakin vuosikertomusta käytetään backtesteissä. Yahoon nykyiset tunnusluvut näytetään vain vertailun vuoksi.

Näin backtest toimii

• Ei tulevaisuuteen kurkistamista: päätökset tehdään päivän päätöskurssiin asti olevilla tiedoilla, ja kaupat tehdään seuraavasta päivästä alkaen.
• Vuosikertomuksen lukuja käytetään 90 päivää tilikauden päättymisen jälkeen, kun kertomus on julkaistu.
• Tuotot sisältävät osingot ja on oikaistu spliteillä. Ilmeiset hintavirheet, kuten nollahinnat ja yhden päivän piikit, poistetaan.
• Välityspalkkio veloitetaan jokaisesta kaupasta; slippage vain, jos otat sen käyttöön.
• Hinnat tulevat Yahoo Financesta, ja ne päivitetään joka arki-ilta.

Rajoitukset ja varaukset

• Pörssistä poistuneet yhtiöt eivät ole mukana tiedoissa. Tämä selviytymisharha saa tulokset näyttämään hieman todellisuutta paremmilta.
• Hinnat ulottuvat noin 10 vuoden taakse, tunnusluvut vain noin vuoteen 2023.
• Veroja ei huomioida.
• Backtestit ovat historiallisiin tietoihin perustuvia simulaatioita, eivät sijoitusneuvontaa. Aiemmat tulokset eivät takaa tulevaa tuottoa.

Palaute

Eikö jokin toimi, tai onko sinulla idea? Kun olet kirjautunut sisään, paina yläpalkin Palaute-painiketta. Palaute menee suoraan kehittäjälle.