Test aksjestrategiene dine før du risikerer ekte penger
Bygg en filtreringsstrategi, backtest den på alle aksjene på Oslo Børs de siste 10 årene, og se hvordan den ville gjort det mot markedet, etter handelskostnader.
Google-kontoen din oppretter kontoen i ett steg. Vi bruker bare navn, e-post og profilbilde.
Backtest strategier
Filtrer på kurs, likviditet, trend, momentum, RSI, volatilitet, utbytteavkastning, beta, P/E, EV/EBITDA, gjeld og mer. Ranger aksjene som gjenstår, hold de beste, og rebalanser månedlig, ukentlig eller daglig.
Realistiske kostnader
Kurtasje på hver handel, pluss valgfri slippage som øker med handelsstørrelsen i forhold til hver akses daglige omsetning, så illikvide småselskaper ikke ser lettere å handle ut enn de er.
Ingen titting inn i fremtiden
Hver handel bruker bare data som var tilgjengelige den dagen. Nøkkeltall kommer fra årsrapporter og brukes først etter at de ble publisert. Feil i kursdata blir renset bort.
Aksjefilter og favoritter
Filtrer alle aksjene i dag eller på en hvilken som helst tidligere dato, gjør et filter om til en backtest med ett klikk, og lagre strategiene du liker. Kjør i NOK, USD, EUR, SEK eller DKK.
Slik fungerer det
- Registrer deg med Google: gratis, med ett klikk, med 5 backtester per dag. Aksjefilteret og datasidene har ingen grense.
- Velg filtre, eller start med en ferdig mal som momentum, utbytte, lav volatilitet eller kvalitet og verdi.
- Kjør backtesten og sammenlign avkastning, fall og Sharpe-rate med en likevektet referanseindeks. Lagre de gode som favoritter og kjør dem på nytt når nye data kommer.
Dataene: alle 417 aksjene på Oslo Børs, med 10 år med daglige kurser, utbytter og splitter fra Yahoo Finance, oppdatert hver ukedag på kvelden. I tillegg: årsregnskap, beta mot OSEBX og daglige valutakurser.
Backtester er simuleringer på historiske data, ikke investeringsråd. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Selskaper som er tatt av børs, er ikke med i dataene, noe som får resultatene til å se noe bedre ut enn virkeligheten.